Прогнозирование волатильности ценных бумаг

Прогнозирование волатильности ценных бумаг

Прогноз волатильности относится к практике инвесторов, пытающихся оценить величину движения стоимости конкретной ценной бумаги с течением времени. Наиболее волатильными являются объекты, движущиеся по широкому диапазону цен за короткое время.

Одним из способов анализа, является метод стандартного отклонения, который измеряет разницу дневной стоимости актива за определенное время, и его средней стоимости за тот же период.

Инвесторы должны понять концепцию изменчивости, прежде чем выйти на фондовый рынок. Уровни риска и уровни непостоянства акций, как правило, движутся пропорционально друг другу. По этим причинам изучение непостоянства является навыком, который большинство инвесторов должны пытаться развивать.

Волатильные ценные бумаги могут иметь стоимость, которая подпрыгивают вверх и вниз случайным образом. Трейдеры часто пытаются предсказать сроки этих быстрых движений. Такой прогноз особенно необходим инвесторам, практикующим дневную торговлю, которая часто требует покупки ценных бумаг или их продажи в считанные часы.

Методы оценки скачков стоимости ценных бумаг

#1 Расчет стандартного отклонения

Одним из методов, используемых инвесторами для определения скачков, является метод стандартного отклонения.

О нем я ранее писал в статье «Математические стратегии Форекс»

Он требует получения среднего значения стоимости актива за определенное время. Как только это будет достигнуто, цена каждого дня за тот же период, должна быть измерена по сравнению с этим средним значением. Разница между дневной ценой и средней ценой, представляет собой ежедневное отклонение. Усреднение этих данных позволяет оценить на сколько далеко индивидуальные значения отличаются от среднего. Чем больше это значение — тем сложнее определить поведение рынка.

#2 Графический анализ

Еще один простой способ, с помощью которого начинающий игрок может определить поведение рынка, заключается в том, чтобы уметь каждый день определять движение цены на валюту с помощью диаграмм и графиков с помощью специальных индикаторов. Если на графике показаны линии, которые идут вверх и вниз в случайном порядке, уровень волатильности для данной ценной бумаги значительно высок. Более устойчивая линия на графике означает относительно низкое колебание точек на динамике.

Как на этом заработать?

Все достаточно просто, необходимо входить на торги в момент низкой изменчивости, в этот момент можно выставить маленькую биржевую заявку (Stop Loss). После того как рынок войдет в активную фазу роста (может быть и падение) он уже не вернется к вашей Stop Loss и будет двигаться вверх. Для наглядности смотрите рисунок нижие

Точка входа на рынок Forex


С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *