Как снизить риски инвестирования?

Как снизить риски инвестирования?

Хеджирование на Форекс — это алгоритмы снижения риска потери депозита, при сохранении потенциала для получения прибыли. По сути, это набор инструментов, пользуясь которым, трейдер может сократить, а иногда и вовсе исключить вероятность потери своего депозита. Этот механизм может использоваться для защиты от неблагоприятного движения цены актива, который вы держите. Он также может использоваться для защиты от колебаний валютных курсов, когда актив оценивается в другой валюте.

Когда вы думаете о стратегии сохранения оборотных средств, всегда стоит помнить три золотые правила:

  1. Хеджирование всегда имеет стоимость
  2. Нет такого инструмента, как идеальный хедж
  3. Перечитайте советы начинающему инвестору

Как снизить риски инвестирования?

Вариант №1

Заключается в том, что вы, открывая позицию по одной паре страхуетесь от неверного поведения цены с помощью другой позиции, открытой по другой паре. Это должны быть взаимозависимые валютные пары. Например, USD/CHF (доллар/швейцарский франк) и EUR/USD (евро/доллар). Кроме взаимной корреляции стоимость лота по страхующей валютной паре должна быть выше. В нашем примере один лот пары EUR/USD стоит в три раза дороже, чем USD/CHF.

USD/CHF (доллар/швейцарский франк) и EUR/USD (евро/доллар)

То есть, когда вы заметили, что ваши прогнозы на счет движения цены не оправдываются и пара USD/CHF однозначно пошла в обратную сторону и возвращаться не планирует, вы открываете равную (по лоту) позицию EUR/USD и наоборот. И из-за того, что его стоимость в три раза выше, через короткое время вы компенсируете свои потери и можете закрыть убыточную на текущий момент позицию по USD/CHF. Оставлять в работе хеджирующую пару или нет — зависит от текущей рыночной ситуации.

Вариант №2

Другой, чуть менее прямой способ снижения валютного риска — разместить сделку с коррелированной валютной парой. Матрица корреляции, которая поставляется вместе с MetaTrader 4 Supreme Edition, позволяет вам просматривать соотношение между различными валютными парами.

Матрица корреляции Форекс

Если вы найдете валютную пару, которая сильно коррелирует с другой, можно построить позицию, которая в основном нейтральна на рынке.

Например, вы видите, что USD/CAD имеет сильную отрицательную корреляцию -83% с GBP/USD (как на изображении выше). Покупка USD/CAD должно теоретически возмещать потери при при падении позиции GBP/USD. Таким образом, для того, чтобы косвенный эффект имел более высокие шансы на успех, лучше придерживаться только высококоррелированных валютных пар, выше + (-) 80%.

Вариант №3

Третий вариант могут обеспечить не все торговые терминалы, в данном случае разговор идет только о MetaTrader. Открыв позицию, вы следите за поведением цены. И если цена однозначно пошла в обратную сторону, покупаете аналогичный лот, но в обратном направлении. То есть, если вы открылись 1 лотом по EUR/USD в направлении Sell, значит, в случае разворота цены, покупаете аналогичный лот по EUR/USD в направлении Buy. Таким образом, на общую цену ставится так называемый «замок» (lock) и возникший убыток после установки «замка» не меняется. Если вдруг, вы обнаруживаете, что через некоторое время цена вновь развернулась в направлении, выгодном вам по первой позиции, то, дождавшись положительного баланса можно «снять замок», то есть закрыть вторую позицию.

Как правило, грамотное выставление «замков» и hedging на Forex посредством взаимно коррелирующих валютных пар позволяет не просто сокращать свои убытки, но и получать дополнительную прибыль. Существуют даже торговые стратегии, в которых зарабатывают исключительно хеджем.

Однако, у подобных механизмов есть и подводные камни

Если вы открываете сделку на длительный срок (два-три дня, неделю, месяц), то вы обязательно будете иметь дело с так называемыми свопами — переносами позиции на следующий торговый день, когда либо у вас забирают процент, либо вы зарабатываете дополнительную прибыль. И в этом случае локирование и хеджирование на рынке Форекс могут принести дополнительные убытки. Потому как снимаемый процент при открытии двух и более позиций будет в соответствующее число раз увеличиваться, уменьшая ваш депозит (либо увеличивая, если своп в вашу пользу).

Можно по разному относиться к такому явлению как hadging на Форекс. Однако стоит усвоить одно правило:

Всегда страхуйте свои рыночные риски и применяйте математические стратегии для анализа

Риск-менеджмент и мани-менеджмент должны идти, что называется, рука об руку. Имея стабильные работающие правила в этих двух типах управления собственными финансами, вы максимально снижаете вероятность потерять свои деньги.


С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *