Математические стратегии Форекс

Математические стратегии форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

Математические стратегии Форекс

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

  1. Объем депозита игрока;
  2. Временной горизонт;
  3. Типаж финансового актива;
  4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

Нормальное распределение Форекс

Таким образом, дисперсию можно определить как D(X) = М[(X-М(X)]^2. Квадратный корень дисперсии называется его стандартным отклонением (СКО) σ — средний разброс индивидуальных значений относительно среднего.

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

  1. +47,80
  2. +77,39
  3. +57,49
  4. +67,75
  5. -127,10
  6. -70,19
  7. +216,97
  8. +98,30
  9. -159,97
  10. -27,83
  11. +12,34
  12. +48,14
  13. -60,92
  14. +10,62
  15. -125,43
  16. -27,82
  17. +88,02
  18. +32,94
  19. +54,82
  20. -160,10
  21. -83,37
  22. +118,40
  23. +145,65
  24. -87,75
  25. +8,40
  26. +145,65
  27. +48,43
  28. -127,60
  29. +31,31
  30. -12,55

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.


С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

4 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.